引子
近期猫哥的用户们反馈了一些关于QMT的问题，这些问题，迅投官方并没有进行说明。但是我们众多的用户中，有一些朋友敏锐的发现了，并且反馈给了我。非常感谢这些朋友们，你们的反馈对于我和我们所有的用户都是非常有价值的。 另外，由于用户越来越多，其中使用“打板策略”的用户，更在意行情数据的及时性，就会有一些用户来反馈“行情数据的延迟问题”，今天我们着重来讲这一点！！首先，在此感谢提供了自己使用情况，甚至是动手代码做出尝试的用户，感谢！
QMT坑之延迟原因剖析
言归正传，目前，我们从用户反馈信息，以及通过向日葵远程软件观察和调试用户的使用环境中观察到一些点。下面一一道来！
一、安装运行环境——台式机、笔记本电脑，还是云服务器？
首先，有些用户我们已经有客户将此策略运行在配置比较低的云服务器（CPU分配到手2核，4G内存，再加上3M的带宽，然后这类较低配置的服务器，还用的都是机械硬盘，而非固态硬盘），如果你在这样的配置上，装了windows, QMT，再运行个同花顺，可能导致比较大的速度延迟！！！ 根据我们对于电脑系统的粗浅了解，依然可以得出结论是：台式机优于笔记本（这个请自行搜索资料哈），笔记本优于低配的云服务器。如果你期望一年租用费用100块钱左右的云服务器跑出Intel i5 以上CPU的效果的话，基本上，很难。 有朋友可能要问，那，什么样的电脑可以跑策略。猫哥自己的电脑就是一台Intel i5 11400的CPU， 12核， 32G的内存，加固态硬盘，2年前买的话，不带显示器，也就3000元左右，猫哥的大部分工作，都在这台电脑上完成，跑起来已经非常丝滑了。但这，只是一台普通的家用品牌台式机。如果你的电脑配置过低，建议还是稍微花点小钱升级一下。毕竟，工欲善其事必先利其器！
二、网速
提到网速，我们再回过头来提一下云服务器，有些低配的云服务器，带宽只有3M，你可以回忆一下，移动运营商是怎么来推荐他们的网络服务的？百兆、千兆网速、对不对？所以，3M的带宽怎么的也会降低一定的速度的。我们已经有用户，将家里的宽带提升至千兆，立即就将速度提升了一大截！
三、防火墙类软件
有客户反馈，股票推送时间延迟3，4分钟，甚至7，8分钟。类似这种延迟到离谱的用户，基本都是因为防火墙，典型的包括360，腾讯电脑管家以及各类软件助手之类的软件。如果需要行情速度快，上述这类软件一定要关闭！
四、科学上网（VXN， 大家都懂的）
有些用户需要用到境外的一些资料，信息，所以用了科学上网。 其原理，就是把用户的数据到境外去逛一圈。但是你想，有些私募都把下单的服务器和行情服务器放到离交易所物理距离最近的机房里，你要是让数据去境外逛一圈，可以想象这延迟得到什么程度？结论是，如果你有这类设置，也请务必关闭掉。科学上网，也分为软件和硬件方面，请自行研究自己的上网环境，该关闭的，就关闭！
五、QMT软件的设置
如上图，你点击屏幕右下方的“行情”按钮，会出现这么一个框，一般来说，你需要选择更好的服务器的连接。点点鼠标，切换到更快的行情源，可能会有意想不到的效果。
如上图，点击此处的按钮，会出现一个“网络延迟”的示意框，其中延迟的数字越低则越好。你可以看到一天之中你的网络延迟情况。和你的交易情况做一个对比。
六、免费行情推送本身的延迟
很多朋友都不是太清楚行情推送延迟的原因。但是，其实原理是这样的。用程序下单，代码是必须取到满足条件的价格，才下单。 有朋友就问了，我盯着一只快涨停的股票看，我看行情很及时啊——对的，猫哥虽然没有参与开发同花顺，但是，如果猫哥我是同花顺的，我就会这么设计——你眼睛盯着哪只股票，就直接推给你“这只股票”的价格，所以会比较及时，但是QMT，他不知道你正在盯哪只股票，所以他会全推，而全推，数据量大，对于免费数据来说，就会有不及时的现象。如果免费数据的5000只股票，都非常非常及时的话，那市场上还有人买一年使用费成千上万的Level 2的数据吗？数据、流量、都是成本，只要用过手机的人，应该都能理解这一点吧。
七、问：我今天用灵猫量化的打板策略排了板，到收盘还没有成交？
今天有个用户反馈了这个问题，猫哥也特别重视，专门写了段代码，复现了“委托下单当时”的盘口数据情况，请见下图：
比如这位用户下的单，当时的时间是093259，然后根据下单时的盘口买单数量来对比下单后的成交数量，有时，买单手数多，你排着板，确实有可能到了收盘依然没有能买到。
QMT坑之监控时间
大家都知道，我们每个标准化策略里都有这两个选项——“开始监控时间”和“结束监控时间。
很多用户觉得只要填的早于开盘时间，结束的晚于收盘时间，就没问题了。其实，这里面有几个坑。
1. 迅投更新数据的时间！！！
比如，有朋友起的比较早，8点就开始运行策略了，而他的开始监控时间是07:00:00。那么通常的理解是，反正也没开盘，没有数据，即使策略在运行也是不会下单的。但是！！它下单了！！为什么？？？？ 原因是迅投更新数据的时间（或者说是清空昨日的数据的时间）是不一定的！可能在8点半，也可能在8点50，我们无从得知。所以，在迅投更新数据前，我们有可能取到的是昨天的数据，而假设昨天的数据也符合策略下单的条件，那么它就会去下单。有时候因为没注意到，没有及时去撤单，开盘时它就成交量。
所以，如何避免这个坑？答案就是： 如果你只是用我们的策略代码”选股“，尽量把”开始监控时间“设置在09:10:00之后。
2. 集合竞价阶段的不可撤单规则，导致的策略报错。
因为我们目前所有的标准化策略，都有自动撤单的选项。但是，它和集合竞价时段的交易规则是冲突的。所有，如果选择了撤单、或者带撤单的功能或选项，就会导致在集合竞价阶段程序报错。集合竞价阶段交易规则见下图：
所以，如何避免这个坑？答案就是：如果你的策略是带有撤单的选项的，那么请把”开始监控时间“设置在09:30:00之后，”结束监控时间“设置在14:57:00之前。
暂时就说这么多，后续有发现新的坑，猫哥也会及时发出来，给大家避坑的。
以上！
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